Сегодня речь пойдет о хеджировании бинарных опционов, как о минимизации рисков и потерь в торговле. Хеджирование (в переводе с английского слова hedge – страховка) – это уменьшение рисков, но никак не их избежание.
Хеджирование может также применяться, как дополнение к выбранной вами торговой стратегии. Хеджирование позволяет сократить потери от убыточной сделки до 20 %, и более. Этот метод позволяет эффективно управлять вашим депозитом и стабильно хорошо зарабатывать деньги
Суть хеджирования
Любая, открытая вами позиция, страхуется второй позицией, открытой в противоположном направлении. Обе позиции должны закрываться в одно и то же время.
Как работает хеджирование
Определяемся с покупкой колл или пут опциона согласно выбранной нами стратегии.
Покупаем опцион.
Если цена позиции пошла не в ту сторону, что нам нужно, покупаем второй опцион на ту же сумму в противоположном первой позиции направлении. Первый и второй опционы должны заканчиваться в одно и то же время.
Ждем результат.
Результаты хеджирования
Возможных результатов может быть только два:
- Опцион закрылся между ценами входа в сделки. Мы получаем двойную прибыль. Например, если мы купили каждый из опционов по 100 $, а прибыльность сделки составляет 80 %, мы заработали 160$.
- Одна из сделок оказалась убыточной. Если наша инвестиция составила 200$, прибыль по одной из сделок составила 180 $, наш убыток – 20 $, а не 100 $, как было бы без хеджирования.
Пример применения стратегии хеджирования бинарных опционов
Выбираем валютную пару с плоским трендом (график не является ни растущим, ни спадающим, цены находятся в неком коридоре), как на рисунке ниже.
Изучаем график, и определяем приблизительные верхние и нижние уровни цены для определения точки входа в рынок.
При достижении прогнозируемого минимума открываем колл опцион, а когда цена поднялась до максимума – открываем пут опцион. Опционы завершаются в одно и то же время. Смотрим рисунок ниже.
В данном примере опционы закрылись в коридоре между ценами их открытия. По данной инвестиции оба опциона принесли прибыль.
Итог
В каждый из опционов инвестировано по 100 $.
Прибыльность опциона составляла 70 %. Поскольку оба опциона закрылись с прибылью, каждый опцион принес по 70 $ заработка, в итоге заработано 140 $.
Расчет проигрышного варианта
Если бы один из опционов вышел за рамки ценового коридора, мы бы получили 70 $ заработка из второго опциона, плюс возврат инвестиции в 100 $, плюс возврат от убыточной сделки в размере 15 % (15 $). 200-100-70-15=15 $ (сумма нашего убытка при проигрыше одного из опционов).
Без применения хеджирования наш убыток составил бы 85 $ (100 $ инвестиция минус 15 $ возврат от убытка).
Соотношение прибыли и риска
Если мы, к примеру, планомерно применяем стратегию хеджирования, и наша инвестиция в один опцион составляет 100 $ (прибыльность – 70 %, возврат убытка – 15 %). После девяти проигрышных ставок наш убыток составит (9*15) 135 $, а одна выигрышная ставка принесет 140 $.
В итоге, с применением хеджирования, при одной прибыльной ставке на девять проигрышных наша прибыль все равно составит 5 $. Довольно впечатляющая статистика.
Всем профита!
